加州大學(xué)伯克利分校（簡稱UCB）金融工程碩士（Master of Financial Engineering，簡稱MFE）是Haas商學(xué)院下唯一的普通碩士項目。項目精心設(shè)計的課程會將數(shù)學(xué)、統(tǒng)計和計算機科學(xué)方法與應(yīng)用這些方法的理論框架和機構(gòu)環(huán)境相結(jié)合，使學(xué)生能夠與頂級公司取得聯(lián)系，獲取技能、洞察力和實踐經(jīng)驗，為未來金融、數(shù)據(jù)科學(xué)或技術(shù)領(lǐng)域的職業(yè)生涯做準備。

UCB的MFE在2022年TFE Times、QuantNet、Risk.Net的MFE排名榜單中分別位于第1、第2、第3，是申請金工專業(yè)的學(xué)生必會聽說的一個項目。今天智友君帶同學(xué)們詳細地了解一下此項目。

一、學(xué)制&學(xué)費

項目的學(xué)制是1學(xué)年，從3月下旬開始到次年3月初結(jié)束。要完成28 units的課程，1 unit是15課時。

2022-23學(xué)年的學(xué)費是$78,142，具體花費如下，還是不便宜的。

二、課程設(shè)置

除了28 units的課程，項目還包括Applied Finance Project（探索在實踐中遇到的未解決的金融問題，涉及定量金融技術(shù)的開發(fā)或使用）、Independent Study（在自己感興趣的領(lǐng)域做研究的機會，學(xué)生直接與金融機構(gòu)、對沖基金、金融科技公司等合作，在無償項目中獲得學(xué)分）、Internship或Special Topics in Finance project（畢業(yè)所需的條件）。

為了幫助學(xué)生能夠更好地完成此項目，錄取的學(xué)生要完成online的pre-program課程，包括Math Foundations for Financial Engineers、Statistics for Financial Engineers、C++、Python。

項目的課程安排如下：

TERM ONE (MARCH–MAY | 8 WEEKS)

lInvestments and Derivatives

lEmpirical Methods in Finance

lStochastic Calculus with Asset Pricing Applications

lIndependent Study

lPositioning Yourself for Opportunities in the Financial World

lFinancial Institutions Seminar

TERM TWO (JUNE–JULY | 8 WEEKS)

lDerivatives: Quantitative Methods

lFixed Income Markets

lFinancial Data Science

lIndependent Study

lFinancial Institutions Seminar Series

lPositioning Yourself for Opportunities in the Financial World

TERM THREE (AUGUST–OCTOBER | 8 WEEKS)

lFinancial Risk Measurement and Management

lIndependent Study

lElectives (choose 5 units)

INTERNSHIP (OCTOBER–JANUARY | 10 TO 12 WEEKS)

lInternship/Special Topics in Finance

TERM FOUR (JANUARY–MARCH | 8 WEEKS)

lApplied Finance Project

lIndependent Study

lElectives (choose 4–6 units)

部分選修課：

Fall Electives

lAsset Backed Security Markets

lDeep Learning for Financial Time-Series

lFinancial Practice Seminars

lHigh Frequency Finance

lIndependent Study

lInternational Equity & Currency Markets

lIntroduction to Deep Learning

lTopics in Financial Engineering

Winter Electives

lBehavioral Finance

lDynamic Asset Management

lFinancial Innovation with Data Science Applications

畢業(yè)后在投行做私募工作的一位學(xué)生的評價：金融數(shù)據(jù)科學(xué)是一門投資組合優(yōu)化的課程，是在我工作中最有用的。同學(xué)們的多元化背景，包括不同的年齡段、不同角色中各種水平的經(jīng)歷等，增加了項目的深度，當(dāng)我們進行團隊合作時，我們從同學(xué)身上學(xué)到的東西和從教授身上學(xué)到的一樣多。項目是動態(tài)的，它比其他強調(diào)科學(xué)和數(shù)學(xué)的項目更實用，更注重職業(yè)發(fā)展。課程是相互交叉的，一門課程中的工具和技能也可以用到其他課程，這種情況在工作中也很常見。計量經(jīng)濟和統(tǒng)計學(xué)等課程在我的工作中被證明是非常有用的。

畢業(yè)后從事定量研究分析工作學(xué)生的評價：一開始我擔(dān)心winter學(xué)期是否有實習(xí)的機會，結(jié)果發(fā)現(xiàn)白擔(dān)心了，因為每個公司都有Haas商學(xué)院MFE學(xué)生的空缺。在線申請實習(xí)的系統(tǒng)簡化了過程，節(jié)省的時間可以好好準備面試。職業(yè)管理小組幫我指導(dǎo)簡歷，在其中強調(diào)了我與特定職位相關(guān)的技能，使簡歷變得更加專業(yè)。在跟黑石集團的industry project中，我們的團隊每周與黑石的Researcher會面一次，討論想法和分享發(fā)現(xiàn)結(jié)果。我們討論了市場感知和合理變化以及統(tǒng)計分析和模型之間的關(guān)系。我們討論了數(shù)據(jù)科學(xué)和數(shù)據(jù)集，以及計算機科學(xué)和編碼。有經(jīng)驗的老師會超越課堂，比如統(tǒng)計學(xué)的Martin Lettau老師在上課時問一些可能會在求職面試中被問到的問題；Richard Stanton教授了解固定收益證券的所有建模和細微差別；Eric Reiner廣泛的行業(yè)聯(lián)系和專業(yè)知識使他的衍生品課程非常實用和受歡迎。

三、申請要求

前提課程：

在項目開始前，要完成或計劃完成以下前提課，且成績在B以上。

l計算機編程經(jīng)歷，包括C++、高級Python、高級機器學(xué)習(xí)with Python。

l較強的定量背景，包括多元微積分、線性代數(shù)、偏微分方程、數(shù)值分析、高級統(tǒng)計與概率論。建議課程Calculus (2 courses suggested)、Linear Algebra (1 course suggested)、Partial Differential Equations (1 course suggested)、Statistics (2 courses suggested – two advanced statistics or econometrics)、Numerical Analysis (1 course suggested)。

l金融方面的培訓(xùn)，2門金融方面的課程或同等的工作經(jīng)歷。

l優(yōu)秀的英語寫作、口語和表達能力。

注意，滿足所有的前提課程后，還是要學(xué)習(xí)pre-program課程來加強對基本概念的理解。

申請要求：

lApplication Fee，$275，這應(yīng)該是最多的申請費之一了。

lEnglish Language Proficiency

lTranscripts

lPrerequisites

lEssays

lVideo Essay

lGMAT/GRE Score Report

lLetters of Recommendation，2封

lInterview，Interviews are conducted on an invitation-only basis

Spring 2023截止時間：

lRound 1，2022-1-17，2022-3-28出結(jié)果

lRound 2，2022-3-21，2022-7-6出結(jié)果

lRound 3，2022-6-27，2022-10-14出結(jié)果

lRound 4，2022-10-7，2022-12-2出結(jié)果

四、錄取情況

2022 Class Profile如下：

五、就業(yè)

UCB的MFE項目的就業(yè)服務(wù)非常到位，有由頂級專業(yè)人士如高盛VP、支付寶VP Data Science、以及其他金融公司的領(lǐng)導(dǎo)者組成的MFE指導(dǎo)委員會，不僅幫助進行課程設(shè)置，還致力于幫助MFE學(xué)生的職業(yè)發(fā)展。

項目還有不間斷的個性化就業(yè)支持、多元化的職業(yè)路線、41000+的校友，使得畢業(yè)學(xué)生的就業(yè)情況非常樂觀：

六、錄取案例

L同學(xué)，北京大學(xué)，金融，GPA3.8+，TOEFL105+，GRE330+，3段實習(xí)，1段工作。

N同學(xué)，南京大學(xué)，計算機，UCB交換一學(xué)期，GPA3.9+，TOEFL105+，GRE325+，2段實習(xí)，1年多工作經(jīng)驗。